外汇中套利分哪三类

一般外汇套利需要投资者具备对市场的精准分析预测和灵活的应变能力。以下是小编整理的外汇中套利分哪三类，希望可以提供给大家进行参考和借鉴。

外汇中套利分哪三类

套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

套利交易中最普遍的交易便是跨期套利，它是利用同一商品在不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的套利方式，又可分为上升趋势套利和下降趋势套利两种形式。在进行上升趋势套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，这种套利是希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上账幅度;而下降趋势套利则与之相反约。

不同交易所之间的套利交易行为称为跨市套利。由于区域间的地理差别，同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，各商品合约间存在一定的差价。例如，伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，两个市场间每年都会出现几次差价超出正常范围的情况，这便是交易者的跨市套利的最佳良机。当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在LME买入铜合约，同时卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应，投资者应该注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。

跨商品套利指的是利用两种不同的但相关联商品之间的差价进行交易。这两种商品之间具有这两种关系之一：受同一供求因素制约或可替代性。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份的两种不同的但相关联商品的期货合约。例如农产品之间、金属之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险相对较低，套利交易可以避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失，但套利的赢利能力较直接交易也要小。套利的主要作用有两点：帮助扭曲的市场价格回复到正常水平与增强市场的流动性。

通俗地说，套利就是在同一时间进行低买高卖的操作。下面用一个简单的例子说明，比如以较低的利率借入资金，同时以较高的利率贷出资金，假定没有违约风险，这就是套利行为。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。

目前获得大家认同的套利主要包括：ETF套利、搬券套利、转债套利、权证套利。

外汇套利交易主要有两种形式

(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。

(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

什么是外汇套利

外汇套利交易套利(arbitrage)是指利用两地间的利率差异而赚取利润的行为。假设伦敦的存款利率为8%，而纽约的存款利率为10%，外汇套利交易则人们把资金从伦敦转存人纽约，可多获2%的利息收人(如果汇率不变)。英国某投资者有100万英镑资金，若他把这笔资金存人伦教银行，1年后的本息收人为100X(1+8)=108万英镑。若该投资者将100万英镑兑换成美元存人纽约银行.1年后可获美元本息共200X(1+10%)=22万美元.换回英镑为110万英镑.则多获得2万英镑的利息收人。