银行方面的参考论文

银行是金融体系的主体,它在一国金融发展和经济运行中处于核心地位。下文是小编为大家搜集整理的关于银行方面的参考论文的内容，欢迎大家阅读参考!

银行方面的参考论文篇1

浅析我国银行信息科技风险监管

现代金融行业在信息技术的推动下已经发生了飞跃式变化，对信息技术的依赖性也不断提高，从业务电子化到管理信息化，从数据大集中到信息集成系统，信息技术已经渗透到银行的各个方面，成为现代银行正常经营的基础，极大的提高了银行的经营效率;信息技术与银行业务的融合在促进了业务的发展的同时，还带来了风险隐患，若不对其进行有效监管，则可能引发系统风险，甚至会危及整个金融经济体系，因此，对银行信息科技风险监管进行研究，具有重要的社会意义。

1 银行信息科技风险分析

1.1 信息科技风险概述

银行信息科技风险是指银行在使用计算机、网络等技术进行产品、服务或信息传输时，所产生或引发的不确定性因素。我国银监会出台的《商业银行信息科技风险管理指引》中对此做了如下界定：信息科技在银行运行过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞以及管理缺陷产生的操作、法律或声誉等风险。可见，科技信息风险不仅涉及银行内部程序和流程，还关系到银行的组织结构、政策以及操作风险的管理流程。

1.2 银行信息科技风险特征分析

银行信息科技风险兼具信息技术和银行业务的特点，可从风险属性和管理角度对其进行分类。

第一，从属性方面分析，银行信息科技风险具有技术含量高、突发性强、快速蔓延和覆盖面广的特点。与传统风险相比，信息科技涉及计算机技术、网络通信技术和安全技术，因此其技术含量较高;信息技术风险多数是由于自然灾害或不可抗力造成技术设备被破坏，从而导致业务连续性风险;信息技术的任何一个环节出现故障，都会迅速蔓延，加剧风险的严重性;信息科技风险故障源责任无法准确确认，电信部门、电力部门或外包服务商都可能对其正常运行产生影响。

第二，从管理方面分析，信息科技风险具有历史短、范围广、标准化不足、评估和计量困难的特点。信息科技在银行业务中的应用历史较短，因此仅被视作业务处理技术手段，而未上升到战略决策的高度;信息科技与银行业务层、操作层、管理层和决策层有不同程度的关联，增大了管理范围;信息科技的硬件、软件、网络等没有形成标准化，不同银行的实现方式不同，增大了管理难度;信息科技风险引发的财产损失无法衡量，而与之相关的法律风险、战略风险更是难以进行评估和计量。

可见，银行信息科技风险具有自身特点，若不对其进行严格的防范和管理，将严重影响银行企业的运行，甚至对国家的经济稳定产生威胁，因此，加强银行信息科技风险的监督管理意义重大。

2 我国银行信息科技风险监管存在的问题

2.1 监管法规和政策方面

首先，银监会出台的一系列政策并不含国际监管准则的基本要素，仅对监管目标进行了笼统的概述，还没有建立明确的监管程序和监管要求，这些要素的缺失，降低了监管的可操作性。其次，目前的信息技术风险监管多是发布风险提示，如针对“网银安全问题”发布的“网上银行安全风险提示”，这种做法存在的主要弊端是银行和监管人员不清楚违反要求操作，会给业务带来哪些不利影响，因此降低了监管的有效性。最后，信息科技风险监管法律法规的框架已经具备，但建立的不同法规之间会存在重复或遗漏问题，对科技信息重点问题缺乏监管和指引，需要进一步的协调和完善。

2.2 监管手段和方法

目前，我国银行还未建立有效的信息科技风险评估方法和评价体系。传统风险可用特定方法进行度量，但科技信息风险具有极强的不确定性，且造成的损失存在隐蔽性，难以估量，因此还没有建立比较完善的评价体系。风险评估手段的缺失，导致银行部门无法利用传统的方法对信息科技风险进行抵御和防范;在非现场监管方面，无法有进一步的作为，只能对科技投入进行监测，无法对由于内部操作引起的损失进行全面掌握，监管处于事后应对的被动阶段。信息科技风险监管不仅缺乏量化指标，还缺少有效的评价体系，难以对银行信息科技风险形成较为全面的理解，监管处于割裂、无序的状态。

2.3 监管人力资源

我国银行信息科技风险监管人员配备上存在很大不足，据统计，全国银监会系统内专职从事信息科技风险监管工作的专业人员仅为总数的0.4%左右，与国外发达国家相比，存在很大差距;从人员素质方面上看，我国银行信息科技风险监管人员多为计算机专业，对银行业务了解不多，因此只能承担着本单位内部系统维护的职能;银行信息科技风险监管是需要懂技术、懂业务的复合型人才，否则难以发现信息科技系统内存在的风险隐患。

3 加强我国银行信息科技风险监管的对策研究

3.1 完善银行信息科技风险监管机制

3.1.1 健全银行信息科技风险监管的法律法规体系

监管机构应积极学习国外银行的先进理念，结合我国国情制定完善的法律法规体系。为有效应对我国银行机构在信息科技方面治理缺失、重视不够、规划不足和管理不到位等原因，带来的系统性风险不断增大等问题，将风险管理关口前移，监管机构应在机构、业务和信息准入方面加大管理力度，将信息科技准入纳入相关的行政许可法规中，确保银行在金融机构设立、业务开办与系统运行之前就能符合业务发展的需要，为业务的正常运行提供安全的环境;要制定银行信息科技风险治理意见，从组织结构、战略规划、运行机制、激励约束等方面明确监管要求，指导银行建立完善的风险管理组织结构。制定银行信息安全管理规范，组织银行金融机构总结经验，明确目标，制定符合我国银行发展实际的信息安全管理规范，从安全策略、管理体系、技术要求、风险评价与监督四个方面形成完善的信息安全管理体系。 3.1.2 增加信息科技风险监管资本投入力度

信息科技与银行业务高度融合，这就要求我们不仅要从科技角度对其风险进行识别、评估和处理，还应将信息科技与监管资本密切联系。首先，将信息科技风险纳入银行机构全面风险管理框架中，使信息科技风险得到量化评估;其次，建立信息科技风险监管协作机制，将风险专业评估结果纳入风险评估报告中，在机构、高管和业务准入及退出环节增加信息科技条件，防止信息科技风险防控不达标的机构、高级管理人员和有关业务进入;最后，将信息科技风险与监管资本结合，提高机构对信息科技管理及风险防控的重视力度。

3.1.3 完善信息科技风险评估体系

信息科技风险评估的有效开展是以非现场监管为基础的，建立一套科学、合理的监管风险体系可为监管人员的业务开展提供便利，促使其准确识别、监测、评估和分析信息科技风险，并为风险预警、监管评级、分类管理和持续改善提供参考和依据。我国科技信息风险监管处于起步阶段，要尽快积累历史数据，对其进行分析，然后根据不同机构的特点制定一套标准模型分值和权重，使其在实际应用过程中不断完善和修正;充分发挥信息监管人员的积极性，鼓励他们不断学习，提高自身的学习的积极性;学习国内外企业的先进监管经验，吸收和借鉴最新的实践成果，对现有的评价体系进行调整和补充。

3.2 提升信息科技风险监管科技水平

银行机构应建立信息技术实验室，为监管人员模拟银行业务操作，近距离了解信息科技风险提供条件。信息技术实验室主要职能有：信息科技风险培训，实验室可由两部分组成，其中一部分为小型的数据中心，配备网络、服务器等设备，同时安装银行业务模拟系统，供监管人员了解二维码、云计算、家庭银行、在线测试技术的发展情况，保障监管机构在技术风险管理领域处于领先地位。

3.3 强化信息科技风险监管队伍建设

信息科技风险监管专业性强、进入门槛高，是否具备足够的高素质专业人才是决定监管有效性的重要因素。我国银行业信息科技风险监管人才匮乏，应大力加强人才队伍的建设。建立学习型团队，将监管人员从大量、繁杂的技术维护工作中解放出来，使其能够继续学习专业技能;进一步加强合作交流，可派技术骨干前往其他机构学习考察，学习先进的管理经验和预防技巧;通过交流，分享经验，探讨形势及其应对策略;鼓励业务监管人员掌握信息科技监管知识，增加信息科技风险监管人员的来源途径，减轻人力资源紧张问题。

4 结束语

综上所述，信息技术、网络技术和通信技术与银行业务的融合，一定程度上促进了银行业务的拓展，方便了人们的消费，提高了银行工作效率;同时我们也应该意识到，信息技术的应用也会给银行业务造成威胁，应从监管体系、资本投入以及人才培养三个方面采取措施，降低信息科技风险带来的损失，提升我国银行应对信息科技风险的能力，保障我国金融行业的稳定发展。

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银行方面的参考论文篇2

谈政策性银行分支机构流动性管理影响因素

一、研究背景及意义

流动性管理作为银行资产与负债管理的重要组成部分，同时也是银行的生命线，其管理能力程度高低直接决定了银行的资金运营安全和效益。政策性银行主要从事大额、长期的信贷业务，其流动性管理也具有大额、集中的特点。随着内外部环境不断变化，自身业务不断发展，政策性银行流动性管理工作有了更丰富的内容，尤其是人行二代支付系统上线以来，清算模式由“多点清算”变为“一点清算”，政策性银行分支机构在当地人行的清算资金池被上收至其总行集中管理。政策性银行分支机构在当地人行清算账户作为流动性管理缓冲池的功能消失，从而对流动性管理工作提出了更高的要求，也带来了更多的挑战。

本文选取某政策性银行省分行为研究对象，通过对其流动性管理影响因素进行实证研究，找出流动性管理的主要影响因素，为进一步优化流动性管理工作提供有效支持。

二、流动性管理影响因素分析

银行的流动性管理的主要内容为资金头寸管理，受多种因素影响，包括银行外部因素，如货币政策、存款准备金率、外汇储备、汇率波动等;银行内部因素，包括信贷资金投放、客户一般存款进出、同业资金往来、系统内资金拆借等。还有一些特殊因素，如节假日和季节因素。政策性银行作为债券银行，在流动性管理方面与一般商业银行略有区别，因此本文重点选取对政策性银行流动性管理影响较为显著的因素进行分析。

(一)货币政策

货币政策是国家宏观经济调控的重要手段，也是影响银行体系整体流动性的重要因素。在宽松的货币政策下，央行货币供应量充足，银行的信贷资金投放量增加，客户的信贷需求能够得到有效满足，且客户资金往来较为频繁，流动性充裕;反之，在紧缩的货币政策下，客户资金往来相对减少，流动性缺乏。

(二)信贷资金投放

信贷业务作为银行的主营业务，对银行流动性管理有着重要的影响，主要表现在贷款发放支付和回收两方面。首先是贷款发放支付，尽管银监会“三个办法一个指引”对银行信贷资金明确提出实贷实付要求，但从实际操作来看，由于信贷资金支付时均要提供完整、合规的支付资料，且银行进行信贷资金支付审查也有一套完整的流程，这就使得部分信贷资金从发放到支付，有一定时间沉淀在客户贷转存账户上。因此，贷款发放使流动性增加，贷款支付使流动性减少。其次是贷款回收，与信贷资金投放相反，信贷资金回收会使银行流动性减少。

(三)客户一般存款的吸收与支付

客户一般存款是银行的主要资金来源，对于政策性银行这类以债券筹资为主的银行来说，客户一般存款也是重要的资金来源之一。尤其随着近年来政策性银行客户存款业务的迅速发展，客户大额资金往来更加频繁，对其分支机构流动性管理工作的影响也愈发显著。

(四)系统内资金拆出

银行体系普遍采用内部资金转移定价(FTP)对分支机构进行资金管理，在此模式下，分支机构吸收存款留足备付金后，全额上拆总行进行系统内拆出。因此系统内拆出使流动性减少，拆出到期使流动性增加。

(五)系统内借款利息、利润上划、节假日和季节因素等

银行总行每季度需根据内部资金转移定价(FTP)向分支机构收取全部表内贷款的系统内借款利息，由于时间固定且为系统自动扣收，因此需提前安排资金用于系统内借款利息回收。此外，每年分支机构的未分配利润上缴总行也需要占用一定的流动性。

从多年经验来看，每逢国庆、春节等重大节假日来临，企业和个人对现金持有量的需求会增加，银行流动性会减少。此外，政策性银行的信贷投放主要是在国家基础设施建设领域，而基础设施项目建设的施工进度往往又受自然气候和天气条件影响，自然条件适宜时，工程进度快，用款需求大，反之用款需求小。

通过上述分析，本文提出如下假设：

假设1：信贷资金投放、客户一般存款增加、系统内拆出到期与流动性呈正相关关系。

假设2：信贷资金回收、客户一般存款减少、系统内拆出与流动性呈负相关关系。

假设3：系统内借款利息回收、利润上划、节假日对流动性影响不显著。

三、研究模型设计

(一)数据来源与研究方法

本文选取某政策性银行省分行1月1日至12月31日各工作日数据，采用多元线性回归方法，运用SPSS统计分析软件进行分析。

(二)模型设计

本文着重研究内部因素对某政策性银行省分行流动性管理的影响，因变量为每日头寸备付金余额，自变量为表内外贷款发放、表内外贷款回收、一般存款增加、一般存款减少、系统内拆出、系统内拆出到期，控制变量为系统内借款、利润上划、节假日(虚拟变量)。根据前述研究假设和变量选择，构建如下多元回归模型：

模型中β0为常数项，ε为随机扰动项，β1、β2、β3、β4、β5、β6、β7、β8、β9是各影响因素的系数，表示各因素对备付金余额的影响程度，模型中因变量和自变量定义见表1。

四、实证分析结果

(一)模型检验

从表2的模型汇总可以看出，回归模型的总体解释能力较好，可决系数R2为0.73，调整后的可决系数R2为0.705。表3的方差分析表明，回归方程的F统计量为23.081，表中Sig.列给出的p值为0.000，说明方程整体上是高度显著的。

(二)回归分析

从回归分析的多重共线性诊断结果看，模型的容忍度和VIF值均在可接受范围内，模型回归结果可信。对模型的回归结果分析如下： 第一，表内外贷款发放(DF)、一般存款增加(CZ)、系统内拆出到期(CD)与流动性呈正相关关系，假设1成立。由于表内外贷款一般是均衡发放的，且按月调控，因此对流动性的影响显著但影响程度不大，其系数为0.09;一般存款增加由于具有不确定性，且大额资金往来较多，因此对流动性的影响较为显著，其系数为0.368;系统内拆出到期由资金管理人员根据流动性需求预测和经验判断开展，且每日到期金额较大，因此对流动性的影响也比较显著，其系数为0.331。

第二，表内外贷款回收(DH)、一般存款减少(CJ)、系统内拆出(CC)与流动性呈负相关关系，假设2成立。表内外贷款回收的时间通常严格按照回收计划执行，因此对流动性的影响不是十分显著，其系数为-0.119;一般存款减少主要根据客户用款需求确定，而客户的用款需求一般是无法精确的，经常性的临时用款导致对流动性影响较为显著，其系数为-0.352;系统内拆出由资金管理人员根据每日匡算头寸余额和短期用款需求确定可拆出金额，由于每日可拆出金额波动较大，对流行性的影响比较显著，其系数为-0.372。

第三，从控制变量看，每季度系统内借款利息回收和年度利润上划总行金额确定，可提前安排资金，因此对流动性影响不大，假设3的系统内借款利息回收、利润上划对流动性影响不显著成立。但节假日的回归结果出人意料，系数为-0.507，这也表明，每逢节假日来临，客户资金需求量显著增加，且金额无法预计，某政策性银行省分行的流动性管理压力将显著增加，因此假设3的节假日对流动性影响不显著不成立。

五、结论及建议

(一)加大一般性存款往来的日常监控

随着业务不断发展，近年来某政策性银行省分行客户存款迅速增加，大额资金往来更加频繁，大客户临时大额用款也较往年有显著增加，加之人行二代支付系统上线后总行对分支机构的流动性管理更加严格，分支机构流动性管理压力增加。因此，对客户一般性存款往来，要加大日常监控力度，从客户经理层面加强与客户的日常沟通，及时准确掌握客户大额资金往来情况，做到早预测、早安排，减轻流动性管理压力。

(二)加强节假日来临前的资金需求预测

每逢长假来临，某政策性银行省分行少则几十亿，多则上百亿的大额资金集中支付，为流动性管理带来一定压力。由于节假日来临前大额资金集中支付已成为常态，因此，节假日来临前应重点掌握大客户、大项目的用款需求，准确预判头寸备付量，确保满足客户用款需求。

(三)精细化流动性管理，提升资金效益

虽然目前某政策性银行省分行已建立起按月到周逐日的资金需求预测体系，但从实际情况看，由于客户对资金使用的便利性要求不断提高，客户经理对资金需求预测难以把握精确，一些大额资金往来有时申报偏差较大，不利于提升流动性管理效益。因此，要进一步加强精细化管理，加大流动性管理数据的预测和分析，加大对流动性的掌控力度，还可从制度、考核、系统建设等方面着手，提高资金需求预测的准确性，降低备付率，提升资金运营效益。